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克莱恩有关赢和输的说法,真正的意思到底是什么。专家或者人士做为一个操作,真正的考验―――这也适用于其他领域―――在于他们因应坏时机的方式。我见过许多趾高气昂、不可一世的投机客,他们上对了动能十足的单向市场(通常是上涨市场),累积了庞大的帐面财富,一旦市场转而下跌,不但原来的财富转眼成空,还倒贴了老本。 真正的操作者的正字标记,在于他们忍耐的力量―――他们能够渡过不可避免的横逆,终而出人头地。当然了,操作不顺时感到泄气,是人这常情。即使你力保持客观态度和严守纪律,一笔操作还是有转坏的可能。我们都经历过这种时候。
但是什么叫做良好、不错、可行。即使你能够明白地定义它们,那你又如何决定某个系统良好、不错、可行。也许好的检定办法就是来个自由、没有约束力的测试期(系统都不可能按这种方式提供给我们)。可是就算这样做了,还是有缺点。 一段相当短暂时间所得到的结果,可能不具有长期的代表性。因此,好的检定办法,是要求使用系统至少两年的操作者提出他们实地应用所得到的成果―――而且你跟越多的人谈越好。其次,即使那是个成功的系统,你还是得确定它跟你的操作方法和目标吻合才行。
讲到这,我要请读者再回过头去看第十六章李佛摩所说的话,这里我们只摘一部分:“你总是可以看到大多市场里有很多人早就做多,空头市场里有很多人早就做空……可是他们没有从里面到什么钱……能够做对事情又能抱牢不放的人少之又少。 人只要曾经操作过大人玩具的玩具市场至少几年,不一定有这样的经验:如果能多持有原来的仓位一段时间,就能大钱。这里的关键句子在于“如果能多持有原来的仓位一段时间”,因为能够做到这一点的人很少。”我们在建立仓位的时候,显然没办法知道自己会不会大钱。
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假使你偏不信邪,硬要等着趋势反转,对你有利,让你大,那未免痴心妄想,太没道理。如果你能打平,不赔不,那就赶紧收拾仓位出场。顺势仓钱的机率比起一厢情愿、不利的情况,获利机会要高出许多。1986年年底,我做瑞士法郎,首先试用了这个策略。 那一年,瑞士法郎呈现强劲的下跌趋势,直到三月(见图18-2),跌到51.00(基期十二月大人玩具的玩具),再转而向上。呈现在眼前的是大多头市场,价格一路上涨到十月初的62.00。我两次进场做多,并在技术性超买的情况下,于61.00上面一点点,把近一次的仓位倒掉。
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这些反趋势仓位只会用收盘停损点来保护。停损点设在区间外不远处(94.35收盘停损和95.00收盘停损)。收盘价不管往哪个方向突破,你都要清掉反趋势仓位,建立新的顺势仓位。2月10日市场突破向下,六月大人玩具的玩具以94.31收盘。 收盘时他们应该反向操作,由多转空。)图13-3咖啡豆(近期)长期周线图(文字:注意。状况终于来了)(从1983年7月到1985年10月,市场走横盘(130.00到160.00)达二十七个月之久。在这种市场中,你应该用反趋势操作方法,于160.00接近上档时做空,跌到130.00下档时反转做多。