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所以价格图表属于前者的范畴,而针对价格图表进行的技术分析则属于推导统计学的范畴。正如一本统计学教科书所说:“商业或经济预测的个步聚就是搜集历史观测资料”(约翰·E·弗罗因德和弗兰克·J·威廉斯,《现代商用统计学》,P383,普伦蒂斯一霍尔出版社,1969年)。 图表分析只是时间序列分析的一种形式,正如的时间序列分析一样,也是以历史为依据的。无论谁,唯一能获得的资料或者数据,只是过去的记录。只有把过去的经历投影到未来,我们才能估计未来。再从这本书中引用一段:人口预测、工业预测等等,在很大程度上是基于对过去发生的事物的研究。
比方说,如果大人玩具玩的玩具商试图在上升趋势中趁市场短暂下跌的时机买进,那么把限价指令的水平设置在稍高于某个重要惯数上就很充分。因为其他人都企图在惯数上买进,市场或许就跌不到那里。如果大人玩具玩的玩具商试图在下降趋势中利用市场向上反弹的机会卖出,就应该把卖出指令的水乎安排在稍低于惯数的位置上。 如果我们要对已有的敞口头寸设置保护性止损指令,那么其做法同开立新头寸的时候正好相反。一般说来,我们应该避免把保护性止损指令的水平设置在明显的惯数上。举例来说,站在卖出一方的大人玩具玩的玩具商,不应该把止损指令放置在4.00美元,而应放在4.01美元。
当初介绍这套系统时,他说它采用的是长线仓位操作方法,事实上,帐面上的历史性操作纪录的确明这一点,可是很遗憾的,电脑一有信号,并透过电话打给我时,听在我耳里,却好象那些信号是发自其他不同的系统。以下是我发现到一些有问题的地方:.帐面上的操作纪录显示84%的操作有利润,即时操作成果却只有12%利润。 .帐面上的操作纪录显示平均持有期间是3、4个月,即时操作的结果平均持有期间是5天。.帐面上的操作纪录显示平均利润是2884美元,即时操作的结果却只有440美元的平均利润。不用说,从此以后我再也没看过或听过这套系统。
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现在不行了。随着技术分析领域的不断拓展,采用传统图表分析方法的人仍自成一派。即所谓技术分析派,则往往借助统计科学和计算机工具。当然这种区分有许多重复之处,而且大多数人在一定程度上两边都沾得上,但正如技术派同基础派的分别一样,他们毕竟有所不同。 传统的图表分析师无论是否利用计算机辅助工作,图表依然占首要,其余统统是参考。而研究图表必定具有一定的主观彩,在大多效场合,分析成功与否取决于分析者自身的素质。所以研读图表确实需要技艺,图表分析师又常被称为“图表艺术家”倒也并非“浪得虚名。
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正因为这一点,我们在趋势线被突破后依然把它们尽可能地向右延长。这种做法颇有玄机。旧的趋势线演化成自身的反面,在未来再度形成支撑线或阻挡线的现象实在屡见不鲜,令人惊叹叫。趋势线的测算意义 趋势线有助于测算价格目标。 在后面关于价格形态的两章中,我们还要详细讨论价格目标的问题。实际上,那里要讲的由价格形态计算价格目标的内容,同此处趋势线的有关应用很有渊源。简要地说,一旦趋势线被突破了,那么价格离开趋势线的目标距离,通常同趋势反转以前价格在趋势线另一边曾经达到的竖直距离相等。