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我个人认为,不必要对长期图表进行修正,理由很多。主要的,我相信市场自身已经进行了必要的修正。当贷币贬值时,就会导致用该货币表示的商品价格的上涨。因此,随着美元的贬值,商品价格就会相应上升。毫无疑间,商品大人玩具的玩具的长期图表上7O年代的价格上涨,在很大程度上仅仅反映了美元的疲弱。 对应地,近5年商品价格的下跌,在很大程度上则直接归因于美元的坚挺。第二个值得推敲的问题是,从70年代商品价格的巨额抬升,到80年代商品价格的大幅下跌,都是通货膨胀作用的经典实例。因此,尽管在70年代商品价格翻了两番乃至三番,要对它们进行通货膨胀修正还是没有根据的。
一般地,价格应该在三角形横向宽度的一半到四分之三之间的某个位置上,顺着原趋势方向突围而出。该宽度就是从左侧竖直的底边到右侧顶点的距离。因为两条聚拢的边线必定相交,所以,只要画出了两条边线,我们就可以测得上述距离。 向上突破的信号是市场对上边趋势线的穿越。如果价格限于三角形内,并超出了上述四分之三的范围,那么,这个三角形就开始丧失其潜力,这通常意味着价格将持久地漂泊下去,直到顶点以外。于是,三角形构成了价格与时间的一种有趣的结合。
基于这样的设想,就有了三重交叉方法。常用的三重交叉法系统,要数4—9—18天移动平均线的组合。这个概念先出自R·C·艾伦1972年的著作《怎祥从商品市场发财》(温莎图书出版社)。稍后,在1974年,他还有《怎样利用4天、9天、l8天移动平均线的组合从商品市场获取更多利润》(贝斯特图书出版社)。 在商品行业,5天、10天和20天移动平均线是使用得广泛的几种,4—9—18天系统其实只是它的一种变化。目前,许多商业化图表服务都提供4—9—18天移动平均线的组合,许多可视回馈系统也不。怎样利用4—9—18天移动平均线系统我们已经指出,移动平均线的时间越短,则它追随价格趋势时,越贴近价格。
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当收市价格不仅高过移动平均线自身,而且超越了上包络线之后,才构成买入信号。基本的移动平均线则变成了止损出市点(见图9.4a和b)。在上包络线和移动平均线之间,形成了所谓的缓冲区。当价格处在这两条线之间时,我们不采取举措。 只有当收市价向上穿越了上包络线后,我们才把它看作买入信号。而万一收市价格再回到移动平均线之下,那么刚才所开立的多头头寸就应平仓止损了。我们要求收市价格跌破下包络线方构成卖出信号,而如果收市价格再回到移动平均线,则应止损平仓刚才开立的空头头寸.采用此类过滤器的主要长处是,当价格处于缓冲区(或称“中性区”)时,我们毋需持有头寸。
讲到70线和30线,下一节我们不妨再看看另一种摆动指数。在那里,我们也采用相同的刻度线来标志趋势的变化,当然也有同样的美中不足之处(见图10.14a和b)。随机指数(K%D>随机指数是由乔治.莱恩在许多年前首创的。 不过近年来,它在大人玩具的玩具行业受到了广泛的注意。其理论依据是,当价格上涨的时候,收市价格倾向于接近当日价格区问的上端。相反地,在下降趋势中,收市价格倾向于接近当日价格区间的下端。在随机指数中,采用了两条图线——%K线和%D线。